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| 商品 | 説明 | 価格 |
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 【SALE／40%OFF】SAMANTHAVEGA 「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー サマンサ ベガ トップス カットソー・Tシャツ ブラック ホワイト【送料無料】 Rakuten Fashion | SAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のビッグシルエットパーカー「VOLATILITY」とフードのSAMANTHAVEGAのロゴがポイントのパーカー。型番：00072211480101-00-50 FS5811【採寸】F：F(50)：着丈69.5cm、/身幅59cm、/肩幅52.5cm、/袖丈66.5cm、/裾幅57.5cm商品のサイズについて【商品詳細】日本素材：綿サイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ラッピング・ギフト配送について同時に複数の商品を注文された場合メーカー希望小売価格についてご利用ガイドSAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のビッグシルエットパーカー「VOLATILITY」とフードのSAMANTHAVEGAのロゴがポイントのパーカー。型番：00072211480101-00-50 FS5811【採寸】F：F(50)：着丈69.5cm、/身幅59cm、/肩幅52.5cm、/袖丈66.5cm、/裾幅57.5cm商品のサイズについて【商品詳細】日本素材：綿サイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて | 9,108円 |
 【SALE／40%OFF】SAMANTHAVEGA 「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ サマンサ ベガ トップス カットソー・Tシャツ ブラック グレー Rakuten Fashion | SAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ「VOLATILITY」のロゴとショート丈がポイントのTシャツ。デニムパンツに合わせたり、ワンピースとのレイヤードにもオススメです。型番：00072211480121-00-50 FS7108【採寸】F：F(50)：着丈35cm、/身幅50cm、/肩幅46.5cm、/袖丈15.5cm、/裾幅51cm商品のサイズについて【商品詳細】中国素材：ポリエステル/ポリウレタンサイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ラッピング・ギフト配送について同時に複数の商品を注文された場合メーカー希望小売価格についてご利用ガイドSAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ「VOLATILITY」のロゴとショート丈がポイントのTシャツ。デニムパンツに合わせたり、ワンピースとのレイヤードにもオススメです。型番：00072211480121-00-50 FS7108【採寸】F：F(50)：着丈35cm、/身幅50cm、/肩幅46.5cm、/袖丈15.5cm、/裾幅51cm商品のサイズについて【商品詳細】中国素材：ポリエステル/ポリウレタンサイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて | 3,828円 |
 Excess Volatility in the Term Structure of Interest Rates, in Share Prices and in Eurozone Derivatives【電子書籍】[ Amia Santini ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞The phenomenon of excess volatility in the context of share prices and of the term structure of interest rates has been documented by the existing literature, highlighting the limitations of traditional models of rational expectations and of reliance on the efficient market hypothesis. The data violates the bounds on volatility that are derived from them. Amia Santini studies the possible shortcomings of the methodologies used to uncover those inconsistencies, and the potential explanations of the observed phenomenon that can be considered in line with the rational expectation framework. She focuses on a relatively newer field of study: derivative instruments. Previous results of excess volatility, recovered with a worldwide focus, are presented and an empirical analysis is performed to assess whether a similar outcome would be obtained in the Eurozone market. The exploration of financial information that falls underneath the risk-neutral measure, such as derivative prices, reduces theimportance of time-varying discount rates as a potential explanation of excess volatility. In fact, the martingale measure already incorporates all potential variation in risk premia, which is the main driver of changes in discount rates. This opens the door to different and innovative prospects, and specific attention is paid to a new model for investor behaviour, that of natural expectations.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 10,331円 |
 Listed Volatility and Variance Derivatives A Python-based Guide【電子書籍】[ Yves Hilpisch ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞Leverage Python for expert-level volatility and variance derivative trading＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞＜em＞Listed Volatility and Variance Derivatives＜/em＞ is a comprehensive treatment of all aspects of these increasingly popular derivatives products, and has the distinction of being both the first to cover European volatility and variance products provided by Eurex and the first to offer Python code for implementing comprehensive quantitative analyses of these financial products. For those who want to get started right away, the book is accompanied by a dedicated Web page and a Github repository that includes all the code from the book for easy replication and use, as well as a hosted version of all the code for immediate execution.＜/p＞ ＜p＞Python is fast making inroads into financial modelling and derivatives analytics, and recent developments allow Python to be as fast as pure C++ or C while consisting generally of only 10% of the code lines associated with the compiled languages. This complete guide offers rare insight into the use of Python to undertake complex quantitative analyses of listed volatility and variance derivatives.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Learn how to use Python for data and financial analysis, and reproduce stylised facts on volatility and variance markets＜/li＞ ＜li＞Gain an understanding of the fundamental techniques of modelling volatility and variance and the model-free replication of variance＜/li＞ ＜li＞Familiarise yourself with micro structure elements of the markets for listed volatility and variance derivatives＜/li＞ ＜li＞Reproduce all results and graphics with IPython/Jupyter Notebooks and Python codes that accompany the book＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞＜em＞Listed Volatility and Variance Derivatives＜/em＞ is the complete guide to Python-based quantitative analysis of these Eurex derivatives products.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 12,353円 |
 Trading Options Greeks How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profits【電子書籍】[ Dan Passarelli ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞A top options trader details a practical approach for pricing and trading options in any market condition＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞The options market is always changing, and in order to keep up with it you need the greeksーdelta, gamma, theta, vega, and rhoーwhich are the best techniques for valuing options and executing trades regardless of market conditions. In the ＜em＞Second Edition＜/em＞ of ＜em＞Trading Options Greeks＜/em＞, veteran options trader Dan Pasarelli puts these tools in perspective by offering fresh insights on option trading and valuation.＜/p＞ ＜p＞An essential guide for both professional and aspiring traders, this book explains the greeks in a straightforward and accessible style. It skillfully shows how they can be used to facilitate trading strategies that seek to profit from volatility, time decay, or changes in interest rates. Along the way, it makes use of new charts and examples, and discusses how the proper application of the greeks can lead to more accurate pricing and trading as well as alert you to a range of other opportunities.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Completely updated with new material＜/li＞ ＜li＞Information on spreads, put-call parity and synthetic options, trading volatility, and advanced option trading is also included＜/li＞ ＜li＞Explores how to exploit the dynamics of option pricing to improve your trading＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞Having a comprehensive understanding of the greeks is essential to long-term options trading success. ＜em＞Trading Options Greeks, Second Edition＜/em＞ shows you how to use the greeks to find better trades, effectively manage them, and ultimately, become more profitable.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 8,236円 |
 洋書 Pricing of Bond Options: Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems) Glomarket | *** We ship internationally, so do not use a package forwarding service. We cannot ship to a package forwarding company address because of the Japanese customs regulation. If it is shipped and customs office does not let the package go, we do not make a refund. 【注意事項】 *** 特に注意してください。 *** ・個人ではない法人・団体名義での購入はできません。この場合税関で滅却されてもお客様負担になりますので御了承願います。 ・お名前にカタカナが入っている場合法人である可能性が高いため当店システムから自動保留します。カタカナで記載が必要な場合はカタカナ変わりローマ字で記載してください。 ・お名前またはご住所が法人・団体名義（XX株式会社等）、商店名などを含めている場合、または電話番号が個人のものではない場合、税関から法人名義でみなされますのでご注意ください。 ・転送サービス会社への発送もできません。この場合税関で滅却されてもお客様負担になりますので御了承願います。 *** ・注文後品切れや価格変動でキャンセルされる場合がございますので予めご了承願います。 ・当店でご購入された商品は、原則として、「個人輸入」としての取り扱いになり、すべてニュージャージからお客様のもとへ直送されます。 ・ご注文後、30営業日以内(通常2~3週間)に配送手続きをいたします。配送作業完了後、2週間程度でのお届けとなります。 ・まれに商品入荷状況や国際情勢、運送、通関事情により、お届けが2ヶ月までかかる場合がありますのでお急ぎの場合は注文をお控えください。 ・個人輸入される商品は、すべてご注文者自身の「個人使用・個人消費」が前提となりますので、ご注文された商品を第三者へ譲渡・転売することは法律で禁止されております。 ・関税・消費税が課税される場合があります。詳細はこちらをご確認下さい。PC販売説明文 | 7,822円 |
 Volatility Practical Options Theory【電子書籍】[ Adam S. Iqbal ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞Gain a deep, intuitive and technical understanding of practical options theory＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞The main challenges in successful options trading are conceptual, not mathematical. ＜em＞Volatility: Practical Options Theory＜/em＞ provides financial professionals, academics, students and others with an intuitive as well as technical understanding of both the basic and advanced ideas in options theory to a level that facilitates practical options trading. The approach taken in this book will prove particularly valuable to options traders and other practitioners tasked with making pricing and risk management decisions in an environment where time constraints mean that simplicity and intuition are of greater value than mathematical formalism.＜/p＞ ＜p＞The most important areas of options theory, namely implied volatility, delta hedging, time value and the so-called options greeks are explored based on intuitive economic arguments alone before turning to formal models such as the seminal Black-Scholes-Merton model. The reader will understand how the model free approach and mathematical models are related to each other, their underlying theoretical assumptions and their implications to level that facilitates practical implementation.＜/p＞ ＜p＞There are several excellent mathematical descriptions of options theory, but few focus on a translational approach to convert the theory into practice. This book emphasizes the translational aspect, while first building an intuitive, technical understanding that allows market makers, portfolio managers, investment managers, risk managers, and other traders to work more effectively withinーand beyondーthe bounds of everyday practice.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Gain a deeper understanding of the assumptions underlying options theory＜/li＞ ＜li＞Translate theoretical ideas into practice＜/li＞ ＜li＞Develop a more accurate intuition for better time-constrained decision making＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞This book allows its readers to gain more than a superficial understanding of the mechanisms at work in options markets. ＜em＞Volatility＜/em＞ gives its readers the edge by providing a true bedrock foundation upon which practical knowledge becomes stronger.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 7,059円 |
 The Volatility Smile【電子書籍】[ Emanuel Derman ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞The Volatility Smile＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞The Black-Scholes-Merton option model was the greatest innovation of 20th century finance, and remains the most widely applied theory in all of finance. Despite this success, the model is fundamentally at odds with the observed behavior of option markets: a graph of implied volatilities against strike will typically display a curve or skew, which practitioners refer to as the smile, and which the model cannot explain. Option valuation is not a solved problem, and the past forty years have witnessed an abundance of new models that try to reconcile theory with markets.＜/p＞ ＜p＞＜em＞The Volatility Smile＜/em＞ presents a unified treatment of the Black-Scholes-Merton model and the more advanced models that have replaced it. It is also a book about the principles of financial valuation and how to apply them. Celebrated author and quant Emanuel Derman and Michael B. Miller explain not just the mathematics but the ideas behind the models. By examining the foundations, the implementation, and the pros and cons of various models, and by carefully exploring their derivations and their assumptions, readers will learn not only how to handle the volatility smile but how to evaluate and build their own financial models.＜/p＞ ＜p＞Topics covered include:＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞The principles of valuation＜/li＞ ＜li＞Static and dynamic replication＜/li＞ ＜li＞The Black-Scholes-Merton model＜/li＞ ＜li＞Hedging strategies＜/li＞ ＜li＞Transaction costs＜/li＞ ＜li＞The behavior of the volatility smile＜/li＞ ＜li＞Implied distributions＜/li＞ ＜li＞Local volatility models＜/li＞ ＜li＞Stochastic volatility models＜/li＞ ＜li＞Jump-diffusion models＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞The first half of the book, Chapters 1 through 13, can serve as a standalone textbook for a course on option valuation and the Black-Scholes-Merton model, presenting the principles of financial modeling, several derivations of the model, and a detailed discussion of how it is used in practice. The second half focuses on the behavior of the volatility smile, and, in conjunction with the first half, can be used for as the basis for a more advanced course.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 7,942円 |
 The Price of Fixed Income Market Volatility【電子書籍】[ Antonio Mele ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞Fixed income volatility and equity volatility evolve heterogeneously over time, co-moving disproportionately during periods of global imbalances and each reacting to events of different nature. While the methodology for options-based "model-free" pricing of equity volatility has been known for some time, little is known about analogous methodologies for pricing various fixed income volatilities.＜/p＞ ＜p＞This book fills this gap and provides a unified evaluation framework of fixed income volatility while dealing with disparate markets such as interest-rate swaps, government bonds, time-deposits and credit. It develops model-free, forward looking indexes of fixed-income volatility that match different quoting conventions across various markets, and uncovers subtle yet important pitfalls arising from na?ve superimpositions of the standard equity volatility methodology when pricing various fixed income volatilities.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 5,712円 |
 Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA【電子書籍】[ Fabrice D. Rouah ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞This comprehensive guide offers traders, quants, and students the tools and techniques for using advanced models for pricing options. The accompanying website includes data files, such as options prices, stock prices, or index prices, as well as all of the codes needed to use the option and volatility models described in the book.＜/p＞ ＜p＞＜strong＞Praise for ＜em＞Option Pricing Models & Volatility Using Excel-VBA＜/em＞＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞"Excel is already a great pedagogical tool for teaching option valuation and risk management. But the VBA routines in this book elevate Excel to an industrial-strength financial engineering toolbox. I have no doubt that it will become hugely successful as a reference for option traders and risk managers."＜br /＞ ー＜strong＞Peter Christoffersen＜/strong＞, Associate Professor of Finance, Desautels Faculty of Management, McGill University＜/p＞ ＜p＞"This book is filled with methodology and techniques on how to implement option pricing and volatility models in VBA. The book takes an in-depth look into how to implement the Heston and Heston and Nandi models and includes an entire chapter on parameter estimation, but this is just the tip of the iceberg. Everyone interested in derivatives should have this book in their personal library."＜br /＞ ー＜strong＞Espen Gaarder Haug＜/strong＞, option trader, philosopher, and author of ＜em＞Derivatives Models on Models＜/em＞＜/p＞ ＜p＞"I am impressed. This is an important book because it is the first book to cover the modern generation of option models, including stochastic volatility and GARCH."＜br /＞ ー＜strong＞Steven L. Heston＜/strong＞, Assistant Professor of Finance, R.H. Smith School of Business, University of Maryland＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 10,148円 |
 Volatility3で始めるメモリフォレンジック入門【電子書籍】[ むちぽぽ ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞本書は、デジタルフォレンジック技術の中でも特に注目すべき「メモリフォレンジック」についての入門書です。環境構築から実際の解析手法、さらに応用的なテクニックまで、包括的に解説しています。＜br /＞ 本書の対象読者：＜br /＞ ・情報セキュリティのプロフェッショナル＜br /＞ ・法執行機関の捜査担当者＜br /＞ ・デジタルフォレンジック技術に興味を持つ方＜br /＞ 前提とする知識：＜br /＞ ・Windowsの基本操作ができる方＜br /＞ ・Linuxの基本的なコマンドライン操作を行える方＜br /＞ ・IPA基本情報技術者試験に合格できる程度のコンピュータ知識を有する方＜/p＞ ＜p＞【目次】＜br /＞ 第1章 デジタルフォレンジックの概要＜br /＞ 第2章 メモリフォレンジックの特徴＜br /＞ 第3章 メモリダンプの取得方法＜br /＞ 第4章 Volatility3解析環境の構築＜br /＞ 第5章 Voaltility3でのメモリフォレンジック【基礎編】＜br /＞ 第6章 Voaltility3でのメモリフォレンジック【応用編】＜br /＞ 第7章 おわりに＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,980円 |
 Volatility Trading【電子書籍】[ Euan Sinclair ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞Popular guide to options pricing and position sizing for quant traders＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞In this second edition of this bestselling book, Sinclair offers a quantitative model for measuring volatility in order to gain an edge in everyday option trading endeavors. With an accessible, straightforward approach, he guides traders through the basics of option pricing, volatility measurement, hedging, money management, and trade evaluation. This new edition includes new chapters on the dynamics of realized and implied volatilities, trading the variance premium and using options to trade special situations in equity markets.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Filled with volatility models including brand new option trades for quant traders＜/li＞ ＜li＞Options trader Euan Sinclair specializes in the design and implementation of quantitative trading strategies＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞＜em＞Volatility Trading, Second Edition + Website＜/em＞ outlines strategies for defining a true edge in the market using options to trade volatility profitably.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 7,291円 |
 Option Trading Pricing and Volatility Strategies and Techniques【電子書籍】[ Euan Sinclair ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞An A to Z options trading guide for the new millennium ＜em＞and＜/em＞ the new economy＜/p＞ ＜p＞Written by professional trader and quantitative analyst Euan Sinclair, ＜em＞Option Trading＜/em＞ is a comprehensive guide to this discipline covering everything from historical background, contract types, and market structure to volatility measurement, forecasting, and hedging techniques.＜/p＞ ＜p＞This comprehensive guide presents the detail and practical information that professional option traders need, whether they're using options to hedge, manage money, arbitrage, or engage in structured finance deals. It contains information essential to anyone in this field, including option pricing and price forecasting, the Greeks, implied volatility, volatility measurement and forecasting, and specific option strategies.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Explains how to break down a typical position, and repair positions＜/li＞ ＜li＞Other titles by Sinclair: ＜em＞Volatility Trading＜/em＞＜/li＞ ＜li＞Addresses the various concerns of the profes＜em＞sional options tra＜/em＞der＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞Option trading will continue to be an important part of the financial landscape. This book will show you how to make the most of these profitable products, no matter what the market does.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 6,471円 |
 Fourier-Malliavin Volatility Estimation Theory and Practice【電子書籍】[ Maria Elvira Mancino ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 7,292円 |
 Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 Term Structure and Volatility Modelling【電子書籍】[ J?rg Kienitz ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions bya stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 5,469円 |
 Inside Volatility Filtering Secrets of the Skew【電子書籍】[ Alireza Javaheri ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞A new, more accurate take on the classical approach to volatility evaluation＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞＜em＞Inside Volatility Filtering＜/em＞ presents a new approach to volatility estimation, using financial econometrics based on a more accurate estimation of the hidden state. Based on the idea of "filtering", this book lays out a two-step framework involving a Chapman-Kolmogorov prior distribution followed by Bayesian posterior distribution to develop a robust estimation based on all available information. This new second edition includes guidance toward basing estimations on historic option prices instead of stocks, as well as Wiener Chaos Expansions and other spectral approaches. The author's statistical trading strategy has been expanded with more in-depth discussion, and the companion website offers new topical insight, additional models, and extra charts that delve into the profitability of applied model calibration. You'll find a more precise approach to the classical time series and financial econometrics evaluation, with expert advice on turning data into profit.＜/p＞ ＜p＞Financial markets do not always behave according to a normal bell curve. Skewness creates uncertainty and surprises, and tarnishes trading performance, but it's not going away. This book shows traders how to work with skewness: how to predict it, estimate its impact, and determine whether the data is presenting a warning to stay away or an opportunity for profit.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Base volatility estimations on more accurate data＜/li＞ ＜li＞Integrate past observation with Bayesian probability＜/li＞ ＜li＞Exploit posterior distribution of the hidden state for optimal estimation＜/li＞ ＜li＞Boost trade profitability by utilizing "skewness" opportunities＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞Wall Street is constantly searching for volatility assessment methods that will make their models more accurate, but precise handling of skewness is the key to true accuracy. ＜em＞Inside Volatility Filtering＜/em＞ shows you a better way to approach non-normal distributions for more accurate volatility estimation.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 13,947円 |
 「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ／サマンサベガ（Samantha Vega ） 丸井（マルイ）楽天市場店 | [型番：00072211480121]◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ「VOLATILITY」のロゴとショート丈がポイントのTシャツ。デニムパンツに合わせたり、ワンピースとのレイヤードにもオススメです。■カラー：ブラック、グレージュF：F(50)：着丈35cm /身幅50cm /肩幅46.5cm /袖丈15.5cm /裾幅51cm※( )で表記されている数字はヌードサイズです。ヌードサイズとは衣服を身につけない身体のサイズです。お客様ご自身の身体サイズと比較してお選びください。 ■素材： ポリエステル/ポリウレタン ■お手入： >>商品のお取り扱い方法 ■原産国： 中国「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ／サマンサベガ（Samantha Vega ）ブラックグレージュ画面上と実物では、多少色具合が異なって見える場合がございます。 | 3,828円 |
 【SALE／40%OFF】SAMANTHAVEGA 「VOLATILITY」Tシャツ サマンサ ベガ トップス カットソー・Tシャツ ブラック ホワイト ブルー【送料無料】 Rakuten Fashion | SAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」Tシャツ◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」Tシャツ「VOLATILITY」のロゴがポイントのシンプルなデザイン。柔らかな素材なので着心地が抜群です。型番：00072211480091-00-50 FS5805【採寸】F：F(50)：着丈58.5cm、/身幅51cm、/ゆき32.5cm、/裾幅49.5cm商品のサイズについて【商品詳細】日本素材：綿サイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。SAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」Tシャツ◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」Tシャツ「VOLATILITY」のロゴがポイントのシンプルなデザイン。柔らかな素材なので着心地が抜群です。型番：00072211480091-00-50 FS5805【採寸】F：F(50)：着丈58.5cm、/身幅51cm、/ゆき32.5cm、/裾幅49.5cm商品のサイズについて【商品詳細】日本素材：綿サイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ご注文者様とお届け先が違う場合でも、タグ（値札）付「納品書 兼 返品連絡票」同梱の状態でお送り致しますのでご了承ください。 ラッピング・ギフト配送について※ 2点以上ご購入の場合、全ての商品が揃い次第一括でのお届けとなります。お届け予定日の異なる商品をお買い上げの場合はご注意下さい。お急ぎの商品がございましたら分けてご購入いただきますようお願い致します。発送について ※ 買い物カートに入れるだけでは在庫確保されませんのでお早めに購入手続きをしてください。当店では在庫を複数サイトで共有しているため、同時にご注文があった場合、売切れとなってしまう事がございます。お手数ですが、ご注文後に当店からお送りする「ご注文内容の確認メール」をご確認ください。ご注文の確定について ※ Rakuten Fashionの商品ページに記載しているメーカー希望小売価格は、楽天市場「商品価格ナビ」に登録されている価格に準じています。 商品の価格についてSAMANTHAVEGASAMANTHAVEGAのカットソー・Tシャツトップスご注文・お届けについて発送ガイドラッピンググッズ3,980円以上送料無料ご利用ガイド | 4,488円 |
 「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー／サマンサベガ（Samantha Vega ） 丸井（マルイ）楽天市場店 | [型番：00072211480101]◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のビッグシルエットパーカー「VOLATILITY」とフードのSAMANTHAVEGAのロゴがポイントのパーカー。■カラー：ホワイト、ブラックF：F(50)：着丈69.5cm /身幅59cm /肩幅52.5cm /袖丈66.5cm /裾幅57.5cm※( )で表記されている数字はヌードサイズです。ヌードサイズとは衣服を身につけない身体のサイズです。お客様ご自身の身体サイズと比較してお選びください。 ■素材： 綿 ■お手入： >>商品のお取り扱い方法 ■原産国： 日本「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー／サマンサベガ（Samantha Vega ）ホワイトブラック画面上と実物では、多少色具合が異なって見える場合がございます。 | 9,108円 |
 「VOLATILITY」Tシャツ／サマンサベガ（Samantha Vega ） 丸井（マルイ）楽天市場店 | [型番：00072211480091]◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」Tシャツ「VOLATILITY」のロゴがポイントのシンプルなデザイン。柔らかな素材なので着心地が抜群です。■カラー：ホワイト、ブルー、ブラックF：F(50)：着丈58.5cm /身幅51cm /ゆき32.5cm /裾幅49.5cm※( )で表記されている数字はヌードサイズです。ヌードサイズとは衣服を身につけない身体のサイズです。お客様ご自身の身体サイズと比較してお選びください。 ■素材： 綿 ■お手入： >>商品のお取り扱い方法 ■原産国： 日本「VOLATILITY」Tシャツ／サマンサベガ（Samantha Vega ）ホワイトブルーブラック画面上と実物では、多少色具合が異なって見える場合がございます。 | 4,488円 |
 【SALE／40%OFF】「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ SAMANTHAVEGA サマンサ ベガ トップス カットソー・Tシャツ ブラック グレー【RBA_E】[Rakuten Fashion] Samantha Thavasa サマンサタバサ | 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ラッピング・ギフト配送について同時に複数の商品を注文された場合メーカー希望小売価格についてご利用ガイドSAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」ロゴショートTシャツ「VOLATILITY」のロゴとショート丈がポイントのTシャツ。デニムパンツに合わせたり、ワンピースとのレイヤードにもオススメです。型番：00072211480121-00-50 FS7108【採寸】F：F(50)：着丈35cm、/身幅50cm、/肩幅46.5cm、/袖丈15.5cm、/裾幅51cm商品のサイズについて【商品詳細】中国素材：ポリエステル/ポリウレタンサイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについてこの商品はセール商品のため返品・交換対象外です詳細はこちら >> | 3,828円 |
 【SALE／40%OFF】「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー SAMANTHAVEGA サマンサ ベガ トップス カットソー・Tシャツ ブラック ホワイト【RBA_E】【送料無料】[Rakuten Fashion] Samantha Thavasa サマンサタバサ | 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ラッピング・ギフト配送について同時に複数の商品を注文された場合メーカー希望小売価格についてご利用ガイドSAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」ビッグシルエットパーカー◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のビッグシルエットパーカー「VOLATILITY」とフードのSAMANTHAVEGAのロゴがポイントのパーカー。型番：00072211480101-00-50 FS5811【採寸】F：F(50)：着丈69.5cm、/身幅59cm、/肩幅52.5cm、/袖丈66.5cm、/裾幅57.5cm商品のサイズについて【商品詳細】日本素材：綿サイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについてこの商品はセール商品のため返品・交換対象外です詳細はこちら >> | 9,108円 |
 【SALE／40%OFF】「VOLATILITY」Tシャツ SAMANTHAVEGA サマンサ ベガ トップス カットソー・Tシャツ ブラック ホワイト ブルー【RBA_E】【送料無料】[Rakuten Fashion] Samantha Thavasa サマンサタバサ | 【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ラッピング・ギフト配送について同時に複数の商品を注文された場合メーカー希望小売価格についてご利用ガイドSAMANTHAVEGA（サマンサ ベガ）「VOLATILITY」Tシャツ◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)の「VOLATILITY」Tシャツ「VOLATILITY」のロゴがポイントのシンプルなデザイン。柔らかな素材なので着心地が抜群です。型番：00072211480091-00-50 FS5805【採寸】F：F(50)：着丈58.5cm、/身幅51cm、/ゆき32.5cm、/裾幅49.5cm商品のサイズについて【商品詳細】日本素材：綿サイズ：F※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについてこの商品はセール商品のため返品・交換対象外です詳細はこちら >> | 4,488円 |
 The Vega Factor Oil Volatility and the Next Global Crisis【電子書籍】[ Kent Moors ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞＜strong＞How oil volatility is affecting the global political scene, and where the oil market is heading＜/strong＞＜/p＞ ＜p＞The world is rapidly moving towards an oil environment defined by volatility. ＜em＞The Vega Factor: Oil Volatility and the Next Global Crisis＜/em＞ takes an in-depth look at the most important topics in the industry, including strategic risk, why traditional pricing mechanisms will no longer govern the market, and how the current government approaches have only worsened an already bad situation.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Details the industry's players, including companies, traders, and governments＜/li＞ ＜li＞Describes the priorities that will need to be revised, and the policies needed to achieve stability＜/li＞ ＜li＞Explains how today's oil market is fundamentally different from the pre-crisis market＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞Oil prices affect everyone. ＜em＞The Vega Factor＜/em＞ explains the new international oil environment of increasing consolidation and decreasing competition, and reveals how consumers and investors can navigate price volatility and new government policies.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 3,804円 |
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洋書 Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk (Studies in Computational Intelligence) Glomarket | *** We ship internationally, so do not use a package forwarding service. We cannot ship to a package forwarding company address because of the Japanese customs regulation. If it is shipped and customs office does not let the package go, we do not make a refund. 【注意事項】 *** 特に注意してください。 *** ・個人ではない法人・団体名義での購入はできません。この場合税関で滅却されてもお客様負担になりますので御了承願います。 ・お名前にカタカナが入っている場合法人である可能性が高いため当店システムから自動保留します。カタカナで記載が必要な場合はカタカナ変わりローマ字で記載してください。 ・お名前またはご住所が法人・団体名義（XX株式会社等）、商店名などを含めている場合、または電話番号が個人のものではない場合、税関から法人名義でみなされますのでご注意ください。 ・転送サービス会社への発送もできません。この場合税関で滅却されてもお客様負担になりますので御了承願います。 *** ・注文後品切れや価格変動でキャンセルされる場合がございますので予めご了承願います。 ・当店でご購入された商品は、原則として、「個人輸入」としての取り扱いになり、すべてニュージャージからお客様のもとへ直送されます。 ・ご注文後、30営業日以内(通常2~3週間)に配送手続きをいたします。配送作業完了後、2週間程度でのお届けとなります。 ・まれに商品入荷状況や国際情勢、運送、通関事情により、お届けが2ヶ月までかかる場合がありますのでお急ぎの場合は注文をお控えください。 ・個人輸入される商品は、すべてご注文者自身の「個人使用・個人消費」が前提となりますので、ご注文された商品を第三者へ譲渡・転売することは法律で禁止されております。 ・関税・消費税が課税される場合があります。詳細はこちらをご確認下さい。PC販売説明文 | 26,936円 |
 Economic Equilibrium Building Wealth Amid Economic Volatility【電子書籍】[ Miles Greenwood ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞"Economic Equilibrium: Building Wealth Amid Economic Volatility" is a practical guide aimed at equipping readers with the knowledge and tools necessary to navigate the complexities of personal finance in a rapidly changing world. The book covers essential topics such as saving and investing in a volatile economy, managing debt and credit scores, and understanding emerging financial technologies like cryptocurrency. It provides actionable tips, interactive exercises, and resources to help readers achieve financial stability and growth. Whether you are a beginner or looking to optimize your financial strategies, this book offers comprehensive insights tailored to the realities of 2024 and beyond.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 1,577円 |
 洋書 Exchange Rate Volatility in Emerging Economies (Management Series) Glomarket | *** We ship internationally, so do not use a package forwarding service. We cannot ship to a package forwarding company address because of the Japanese customs regulation. If it is shipped and customs office does not let the package go, we do not make a refund. 【注意事項】 *** 特に注意してください。 *** ・個人ではない法人・団体名義での購入はできません。この場合税関で滅却されてもお客様負担になりますので御了承願います。 ・お名前にカタカナが入っている場合法人である可能性が高いため当店システムから自動保留します。カタカナで記載が必要な場合はカタカナ変わりローマ字で記載してください。 ・お名前またはご住所が法人・団体名義（XX株式会社等）、商店名などを含めている場合、または電話番号が個人のものではない場合、税関から法人名義でみなされますのでご注意ください。 ・転送サービス会社への発送もできません。この場合税関で滅却されてもお客様負担になりますので御了承願います。 *** ・注文後品切れや価格変動でキャンセルされる場合がございますので予めご了承願います。 ・当店でご購入された商品は、原則として、「個人輸入」としての取り扱いになり、すべてニュージャージからお客様のもとへ直送されます。 ・ご注文後、30営業日以内(通常2~3週間)に配送手続きをいたします。配送作業完了後、2週間程度でのお届けとなります。 ・まれに商品入荷状況や国際情勢、運送、通関事情により、お届けが2ヶ月までかかる場合がありますのでお急ぎの場合は注文をお控えください。 ・個人輸入される商品は、すべてご注文者自身の「個人使用・個人消費」が前提となりますので、ご注文された商品を第三者へ譲渡・転売することは法律で禁止されております。 ・関税・消費税が課税される場合があります。詳細はこちらをご確認下さい。PC販売説明文 | 9,688円 |
 Stalking the Black Swan Research and Decision Making in a World of Extreme Volatility【電子書籍】[ Kenneth Posner ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞Kenneth A. Posner spent close to two decades as a Wall Street analyst, tracking the so-called "specialty finance" sector, which included controversial companies such as Countrywide, Fannie Mae, Freddie Mac, CIT, and MasterCard-many of which were caught in the subprime mortgage and capital markets crisis of 2007. While extreme volatility is nothing new in finance, the recent downturn caught many off guard, indicating that the traditional approach to decision making had let them down. Introducing a new framework for handling and evaluating extreme risk, Posner draws on years of experience to show how decision makers can best cope with the "Black Swans" of our time.＜/p＞ ＜p＞Posner's shrewd assessment combines the classic fundamental research approach of Benjamin Graham and David Dodd with more recent developments in cognitive science, computational theory, and quantitative finance. He outlines a probabilistic approach to decision making that involves forecasting across a range of scenarios, and he explains how to balance confidence, react accurately to fast-breaking information, overcome information overload, zero in on the critical issues, penetrate the information asymmetry shielding corporate executives, and integrate the power of human intuition with sophisticated analytics. Emphasizing the computational resources we already have at our disposal-our computers and our minds-Posner offers a new track to decision making for analysts, investors, traders, corporate executives, risk managers, regulators, policymakers, journalists, and anyone who faces a world of extreme volatility.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 3,916円 |
 Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering【電子書籍】[ Svetlozar T. Rachev ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞An in-depth guide to understanding probability distributions and financial modeling for the purposes of investment management＜/p＞ ＜p＞In ＜em＞Financial Models with L?vy Processes and Volatility Clustering＜/em＞, the expert author team provides a framework to model the behavior of stock returns in both a univariate and a multivariate setting, providing you with practical applications to option pricing and portfolio management. They also explain the reasons for working with non-normal distribution in financial modeling and the best methodologies for employing it.＜/p＞ ＜p＞The book's framework includes the basics of probability distributions and explains the alpha-stable distribution and the tempered stable distribution. The authors also explore discrete time option pricing models, beginning with the classical normal model with volatility clustering to more recent models that consider both volatility clustering and heavy tails.＜/p＞ ＜ul＞ ＜li＞Reviews the basics of probability distributions＜/li＞ ＜li＞Analyzes a continuous time option pricing model (the so-called exponential L?vy model)＜/li＞ ＜li＞Defines a discrete time model with volatility clustering and how to price options using Monte Carlo methods＜/li＞ ＜li＞Studies two multivariate settings that are suitable to explain joint extreme events＜/li＞ ＜/ul＞ ＜p＞＜em＞Financial Models with L?vy Processes and Volatility Clustering＜/em＞ is a thorough guide to classical probability distribution methods and brand new methodologies for financial modeling.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 9,706円 |
 The Volatility Machine Emerging Economics and the Threat of Financial Collapse【電子書籍】[ Michael Pettis ] 楽天Kobo電子書籍ストア | ＜p＞This book presents a radically different argument for what has caused, and likely will continue to cause, the collapse of emerging market economies. Pettis combines the insights of economic history, economic theory, and finance theory into a comprehensive model for understanding sovereign liability management and the causes of financial crises. He examines recent financial crises in emerging market countries along with the history of international lending since the 1820s to argue that the process of international lending is driven primarily by external events and not by local politics and/or economic policies. He draws out the corporate finance implications of this approach to argue that most of the current analyses of the recent financial crises suffered by Latin America, Asia, and Russia have largely missed the point. He then develops a sovereign finance model, analogous to corporate finance, to understand the capital structure needs of emerging market countries. Using this model, he finally puts into perspective the recent crises, a new sovereign liability management theory, the implications of the model for sovereign debt restructurings, and the new financial architecture. Bridging the gap between finance specialists and traders, on the one hand, and economists and policy-makers on the other, ＜em＞The Volatility Machine＜/em＞ is critical reading for anyone interested in where the international economy is going over the next several years.＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。 | 9,384円 |